Expectation

Description

1. 对于离散概率分布， $E(X)=a_1{p}_1+a_2{p}_2+\cdots +a_m{p}_m$ ，此时，如果期望存在，要求 ${\sum }_{i=1}^m|a_i|p_i<\infty$ ，即绝对收敛。
2. 对于连续概率分布， $E(X)={\int }_{-\infty }^{\infty }xf(x)dx$

性质 ：

1. 若干个随机变量之和的期望等于各变量的期望之和；
2. 若干个独立随机变量之积的期望等于各变量的期望之积；