Expectation

1. 对于离散概率分布， $E(X)=a_{1}p_{1}+a_{2}p_{2}+\dots+a_{m}p_{m}$ ，此时，如果期望存在，要求 $\sum_{i=1}^{m}|a_i|p_i<\infty$ ，即绝对收敛。
2. 对于连续概率分布， $E(X)=\int_{-\infty}^{\infty}xf(x)dx$

性质 ：

1. 若干个随机变量之和的期望等于各变量的期望之和；
2. 若干个独立随机变量之积的期望等于各变量的期望之积；